Bollinger Bands Overbought Oversold

Die Bollinger Bands b System Ein populärer Weg, um ein mittleres Reversion-System zu bauen ist, Bollinger Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf den Bollinger-Bändern und der b-Variablen basieren, haben Ergebnisse erfasst, die so hoch wie 75 der zurückgewonnenen Gewinne zeigen. Über das System Dieses System verwendet den Indikator Bollinger Bands b, um zu bestimmen, wann ein aufwärts tendierender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem vorübergehend überverkauften Aufwärtstrend schnell wieder in seinen Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Voraussetzungen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. Auf diese Weise isoliert das System den Handel nur auf Märkten, die derzeit in Aufwärtstrends sind. Zweitens muss der Markt8217s b unter 0,2 für drei Tage in Folge schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System am Ende des dritten Tages eine Long-Position ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator über 0,8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unterhalb seiner 200 Tage SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten, bis das b unter 0,2 geschlossen wurde. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, dass die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem b unter 0,2 auf jede zusätzliche Tage, während eine lange Position. Das Umgekehrte funktioniert auch für die kurze Seite. Handelsregeln Preis gt 200 Tage SMA b schließt unter 0,2 für drei geraden Tagen Preis lt 200 Tag SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wenn: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis zum Ende des Tests getestet Im Laufe dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Bei diesen Geschäften erzielte das System eine Gewinnrate von 76,5 und eine Gewinnquote von 0,70. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv kein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Trading der breiten, stabilen SPY ETF loggte das System 111 Trades ein. Von diesen Geschäften waren 82 rentabel und die Gewinnquote war 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, das System war rentabel 85,6 der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Kurze Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf seiner kurzen Seite Trades über den gleichen Zeitraum. Sie signalisierte 606 Short Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Gewinnquote von 0,95 erzielten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Gewinnrate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten mittleren Reversionssysteme produziert das Bollinger Band b System eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus der Trending-Märkte schnell. Jedoch, wie die anderen mittleren Reversion-Systeme, die ich darüber geschrieben habe, gibt es ein enormes Risiko der Ruine auf der Grundlage der offenen Nachteil einer bestimmten Position. Idealerweise könnten wir uns darauf einstellen, indem wir für jede Position einen anfänglichen Stop-Loss setzen, aber wir müssten zunächst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Verlust würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um profitabel zu machen Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist öfter als auf dem Markt. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil anbieten oder sogar in risikoarme Anlagen investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY aufgetragen. Mit Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir feststellen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut vorankommen würde. Der Preis hat über dem 200-tägigen SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, drei profitable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint die b unter 0,2 für mindestens drei Tage zu fallen. Dies hätte eine lange Position im 147-Bereich signalisiert, die einige Tage später im 153-Bereich für einen Gewinn geschlossen worden wäre. Das gleiche passierte am Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um einige Tage später um 158 verlassen worden. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven jedes Einzelnen testen würde. Der b sank unter 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden und der Markt hatte so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b schließlich schoss bis über 0,8 und das System würde die Position verlassen haben, um Break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt. Die Banden sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Mittelwerts. Die Standard-Variablen für Bollinger Bands sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bands ist es, die Perspektive eines relativ hohen oder niedrigen Durchschnittspreises darzustellen. B ist ein Derivat von Bollinger-Bändern, das zeigt, wo der Preis relativ zu den Bändern ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis im unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Kurs im oberen Band gehandelt wird. Sie wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert wird. B (Preis 8211 unteres Band) (oberes Band 8211 unteres Band) Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet, der überkauft oder überverkauft wird. Derek Phelps sagt Ihre Ergebnisse scheinen ermutigend. Im ein Ninja Entwickler geschickt und Verbesserung der Handelsmerkmale der automatisierten Strategien. Ich kodiere Ihre algorythim mit einigen Verbesserungen und senden Sie (diese Website) die Ergebnisse und Arbeitsstrategie, wenn (wenn) erfolgreich. Wünsche mir Glück Andrew Selby sagt It8217s ziemlich schwierig, Optionen anstelle eines Anschlags zu verwenden. Wie Sie wissen, sind Optionen nicht ein kontinuierlicher Vertrag. Sie müssen entscheiden, wie und wann die Option zusätzlich zu entscheiden, welcher Streik zu kaufen rollen. Optionen machen die Analyse erheblich komplizierter. Sie können die Auszahlungen erheblich lukrativer zu machen. Derek Phelps sagt Erfolg 10-fache Steigerung der Rentabilität. Getestet habe ich die Strategie auf der ES-Serie mit Standardeinstellungen für den vorangegangenen Zeitraum von 5 Jahren mit diesen results8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265KB Ich habe die BollB2Speed ​​Strategie mit verschiedenen Erweiterungen und die gleiche Serie jetzt returns8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot1371920130822- lza5-270kb Chart: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, Profit: 3.01, Profitable 75 (3 von 4 Trades) Durchschnittliche Handels 630. Wie Sie wir haben stark sehen stieg die Zahl der Trades über den Standard gemacht Einstellungen. Um die schlechten Einträge inhärent ziehen in vielen mehr Trades zu begrenzen, ich mich gezwungen, nur die zwei Kontrollen mit (Bollb und SMA) in der ursprünglichen Spezifikation umrissen, mit ein paar neue Wendungen, verwende ich ein Dual Bollb System mit langen und kurzen Perioden Und eine SMA-Slope-Funktion, um Trades zu beschränken, wenn die Steilheit weniger als -30 beträgt. Als I8217m ein Forex-Händler und mein Broker doesn8217t bieten Futures-Daten, werde ich Ihnen die Strategie zu testen auf Ihre anderen Preisreihe in Ihrem Artikel erwähnt zusammen mit einem Papier schrieb ich detailliert die Strategien Entwicklung. Ich hatte nicht die Zeit (Motivation, weiter mit Geld-Management-Strategien zu testen, aber ich faltete die Bollb-Indikator in eine andere voll funktionsfähige Strategie, die ich schrieb, dass umfangreiche Managementstop Features enthalten für Sie weitere Tests durchzuführen, wenn Sie möchten. Vielen Dank für die Idee, Ich genoss die Herausforderung Derek 8211 that8217s ehrfürchtig. Ich schätze, Sie teilen die Ergebnisse mit jedem Ich benutze ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Dies ist die gleiche Sache wie zu sagen, Sie haben eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich zunächst las Als ein Zeitraum für den Handel lang und umgekehrt, aber das didn8217t einen Sinn für mich. Overbought Was bedeutet Overbought bedeuten Overbought bezieht sich auf eine Situation, in der die Nachfrage nach einem bestimmten Vermögenswert oder Sicherheit nicht ungünstig schiebt den Preis dieses Vermögenswertes oder zugrunde liegenden Vermögenswert zu Die nicht durch Grundlagen gerechtfertigt sind. Überkauf ist oft ein Begriff, der in der technischen Analyse verwendet wird, um eine Situation zu beschreiben, in der der Preis eines Wertpapiers in einem solchen Maß - in der Regel auf hohem Volumen - gestiegen ist, dass ein Oszillator seine oberen Grenzen erreicht hat. - Break - Ein überkauftes Vermögen kann durch einen fast konstanten Aufwärtstrend im Preis eines Vermögenswertes erklärt werden, der alle Käufer für den Vermögenswert ausschöpft. Als Ergebnis wird der Vermögenswert anfällig für eine Preisumkehr, weil alle diejenigen, die es kaufen wollte wahrscheinlich bereits haben und liefern Kräfte können anfangen zu überwiegen Nachfrage Kräfte, die zu verkaufen Druck auf den Vermögenswert. Auf der fundamentalen Ebene kann ein Vermögenswert überkauft werden, wenn die Nachfrage nach ihm hat seine künftigen Cash-Flows diskontiert zurück auf die Gegenwart nicht rechtfertigen die Aktiva aktuellen Preis. Overbought Indicators Wenn ein Oszillator seine obere Grenze erreicht, wird er im Allgemeinen als ein Zeichen interpretiert, dass der Preis des Assets überbewertet wird und ein Pullback auftreten kann. Ein Vermögenswert, der über einen sehr kurzen Zeitraum scharfe Aufwärtsbewegungen erlebt hat, wird oft als überkauft betrachtet. Die Ermittlung, inwieweit ein Vermögenswert überkauft ist, ist sehr subjektiv und kann sich zwischen Anlegern unterscheiden. Techniker, Praktiker der technischen Analyse, verwenden Indikatoren wie den relativen Stärkeindex (RSI), den stochastischen Oszillator oder den Geldflussindex, um Wertpapiere zu identifizieren, die überkauft werden. Eine überkaufte Sicherheit ist das Gegenteil von einem, das überverkauft ist. Der RSI vergleicht vorherige Handelssitzungen durchschnittliche Gewinne gegenüber durchschnittlichen Verlusten. Wie andere statistische Maßnahmen, wie die Anzahl der Sitzungen in der Berechnung verwendet erhöht - desto genauer die RSI Maßnahme. Ein RSI-Wert von 80 oder mehr bedeutet, dass ein Vermögenswert überkauft ist, was zeigt, dass der betreffende Vermögenswert über einen längeren Zeitraum höhere und höhere Preise erhalten hat. Im Gegensatz dazu zeigt ein RSI-Wert von 30 oder darunter an, dass ein Vermögenswert überverkauft ist. Der stochastische Oszillator vergleicht den aktuellen Preis eines Vermögenswerts mit seiner Preisspanne in früheren Handelssitzungen. Wenn ein Bestand häufig nahe seinen Höhen schließt, wird er betrachtet, in einem Aufwärtstrend zu sein, wenn er häufig nahe seinen Tiefen schließt, es wird betrachtet, in einem Abwärtstrend zu sein. Wenn der Aktienkurs anfängt, von seinen Hochs oder Tiefs abzuschließen, wird er als eine Schwächung entweder eines Aufwärts - oder Abwärtstrends betrachtet. Wie RSI zeigt ein stochastischer Oszillatorwert von 80 oder darüber an, dass ein Vermögenswert überkauft ist, während Werte von 20 oder niedriger anzeigen, dass ein Vermögenswert überverkauft ist. Der Geldstromindex bewertet auch, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft wird, indem er den Verkaufs - oder Kaufdruck auf den Vermögenswert überprüft, den er dies unter Berücksichtigung der Preisvolatilität und des Handelsvolumens des Vermögenswertes macht. BREAKING DOWN Überkauft