Day Trading mit Moving Averages MVAs zeigen den durchschnittlichen Preis einer Währung für eine bestimmte Anzahl von Perioden Als Preis bewegt sich so wird der Indikator, geben Hinweise auf den aktuellen Markt Händler können eine Handelsentscheidung auf der Grundlage der Position des Preises im Vergleich zu einem MVA Simple zu filtern Moving Averages (MVAs) gelten als einige der am häufigsten verwendeten Indikatoren auf dem Markt und kann ein großes Werkzeug für den Tageshandel sein. Typischerweise werden MVAs verwendet, um den Trend zu filtern, bestätigen die Unterstützung und Widerstand Ebenen, und die Identifizierung möglicher Markteinträge. Heute werden wir untersuchen, wie MVArsquos jeder vorhandenen Day-Trading-Strategie als Trendfilter hinzugefügt werden kann. Letrsquos loslegen Bevor Sie mit der Umsetzung von Mittelwerten in Ihre Strategie beginnen, ist es wichtig zu wissen, was sie sind und wie sie den Preis grafisch interpretieren. Gleitende Durchschnitte sind technische Indikatoren, die entworfen sind, um den Durchschnittspreis zu messen, der in einem Diagramm für eine ausgewählte Anzahl von Perioden dargestellt wird. Während 20, 50 und 100 Periode MVAs verwendet werden können, wird todayrsquos Handelsstunde auf die 200 Periode MVA konzentrieren, wie es die am weitesten verbreitet ist. Dies bedeutet, dass der in Ihrem Diagramm angezeigte Indikator den engen Kurs für die letzten 200 Perioden genommen hat, diese zusammen addiert und diese Summe durch 200 dividiert hat. Sobald dieser Durchschnitt gefunden ist, wird er im Diagramm geplottet und kann dann in Ihrem Handel verwendet werden . Im Folgenden sehen wir ein Beispiel für ein GBPUSD-Diagramm mit einem Wert von 1 Stunde. Sie sollten als Preistrends nach unten zu bemerken, wird die MVA beginnen, sich auch niedriger. Zu diesem Zeitpunkt ist der Preis schneller als die 200-Periode MVA nachgeben ein starkes Signal, dass der Markt rückläufig ist und drückt auf niedrigere Tiefststände. Da wir dies wissen, können wir nun die MVA in unseren Handel einbauen. (Bild aus dem DailyFX Trading mit MVAs Kursmaterial) Handel mit einem MVA-Filter Eine der primären Verwendungen eines 200 Perioden MVA ist die Richtung des Trends zu bestimmen. Dies ist ein wichtiger Schritt für Day-Trader und Skalierer zu nehmen, weil der Trend wird oft Einfluss auf ihre Trading-Bias. Die Idee ist, dass das beste Handelsumfeld für Händler, um neue Kaufpositionen einzuleiten, in einem Aufwärtstrend sein würde, während sich der Preis auf höhere Höhen bewegt. Um einen Aufwärtstrend zu identifizieren, sollte der Preis für das ausgewählte Währungspaar auf Ihrem Chart über den 200 MVA liegen. Diese Voreingenommenheit ändert sich plötzlich, wenn die Preise unter die festgelegte 200-Periode fallen. Da der Kurs der GBPUSD, der in der unten stehenden Tabelle dargestellt ist, unter dem 200 Perioden MVA gehandelt wird, wird der vorherrschende Trend berücksichtigt. Da sich der Kurs in Richtung Tiefststände bewegt und unter dem Durchschnitt bleibt, sollten nur neue Verkaufspositionen berücksichtigt werden. Nun, da Sie für den Trend gefiltert haben, können Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Timing neuer Einträge mit Ihrer bevorzugten Day-Trading-Strategie Letrsquos Blick auf ein Beispiel. (Bild von der DailyFX Trading mit MVAs Kursmaterial) Pivots und MVAs Eine beliebte Methode der Day Trading Forex-Paare ist, auf der Suche nach Marktumkehrungen mit Pivot-Punkten. In der Regel in Trends Märkte werden Händler diese Linien der Unterstützung und Widerstand zu identifizieren Bereichen, um den Markt auf Preissenkungen oder bei einem Markt brechen. Der 200-Perioden-MVA wurde einfach der unten stehenden Tabelle hinzugefügt, um festzustellen, ob ein Trendhändler eine der beiden Strategien einsetzen wird, um entweder eine neue Kauf - oder Verkaufsorder einzuleiten. Unten sehen wir wieder die GBPUSD unter dem 200 Periodendurchschnitt. Der Kurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, so dass keine Kaufpositionen berücksichtigt werden sollten. Mit Händler nur auf der Suche nach dem GBP zu verkaufen. Eine Möglichkeit, einen Handel mit Pivot-Punkten zu initiieren ist, auf einen Ausbruch unter dem S4-Pivot zu warten. Sobald der Kurs unter 1,5855 fiel, erlaubte dieser Ausbruch den Händlern die Chance, in Richtung des Primärtrends zurückzukehren. Erfahren Sie mehr über MVAs Filterung für den Trend ist nur eine von drei Schlüsselfunktionen, mit denen Sie den Moving Average im Tageshandel nutzen können Um die verbleibenden zwei Chancen zu erlernen, melden Sie sich für den DailyFX Moving Average Trading Kurs an. Die Registrierung ist kostenlos, und der Kurs beinhaltet Video sowie Checkpoint Fragen, um Ihr Wissen zu testen. Erste Schritte mit dem Link unten (Gültiger Name, E-Mail, Telefonnummer und Land sind erforderlich) --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor Um Kontakt mit Walker, E-Mail instructordailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter auf WEnglandFX. Um der E-Mail-Verteilerliste von Walkerrsquos hinzugefügt zu werden, klicken Sie hier und geben Sie in Ihre E-Mail-Informationen ein. DailyFX bietet die Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Moving Averages: Strategies Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, daß sich das Momentum in einer Richtung verschiebt und daß sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Reversals. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5 Umhüllung um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Ein Preissprung über die Bande kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt achten. TECHNISCHE ANALYSE Der Displaced Moving Average oder Ausschneiden der Geräusche im Intraday EURUSD Trading Der Schlüssel zur technischen Analyse ist eine kalte, disziplinierte Lesen der Preisdaten, die Richtung für die Stimmung, die diese hervorhebt und die Interpretation dieser Daten in wahrscheinliche zukünftige Bewegungen und Ziele. Das klingt einfach, aber ein Schlüsselelement ist die Reinheit der Daten oder, wenn das nicht möglich ist (und es ist selten), das Strippen des Lärms, der die Preisbewegung umgibt, und die daraus resultierende Wirkung auf technische Indikatoren. Dies gilt insbesondere, wenn es um den Intraday-Handel geht, wenn jeder Pip einen signifikanten Wert haben kann. Durch lsquonoisersquo Ich donrsquot das Schreien von Händlern, Maklern und Verkäufern, die verwendet, um technische Analysten in den Handelsräumen abzulenken, sondern das Geräusch durch volatile Marktbewegungen - Stop-Verluste ausgelöst, Ereignisreaktionen, ökonomische Ankündigungen und Ankündigungen von Medienanalysten. Eine der einfachsten und daher besten Methoden zur Ermittlung des Trends ist, ob die Kurse über oder unter den gleitenden Durchschnittswerten handeln, auch unter Verwendung eines Spot-Crossover des gleitenden Durchschnitts als Trigger für die Öffnung der Positionen. Es war ein Signal, dass ich für einige beträchtliche Zeit verwendet habe, aber eine, die Irsquove angepasst, um die lsquonoisersquo des Marktes zu entziehen, die zu viele falsche Signale erzeugt. Diese Anpassung ist Verschiebung. Erste Letrsquos schnell sprechen die wichtigsten Arten von gleitenden Durchschnitt verwendet: Einfach - eine Gesamtzahl der relevanten Datum wird durch die Anzahl der Beobachtungen geteilt. Daher hat jedes Datenelement die gleiche prozentuale Gewichtung. Gewichtet wird eine zusätzliche Gewichtung auf die aktuellsten Daten. Im Fall eines 89-Perioden-Bewegungsdurchschnitts wird das letzte Datenelement mit 89 multipliziert, das zweite mit 88 und das dritte zuletzt mit 87 usw. Die endgültige Zahl wird dann durch die Summe der Multiplizierer dividiert. Exponentiell - dies ist eine andere, aber komplexe Form des gewogenen Mittels, mit dem Unterschied, dass jeder Preis mit geometrischer Progression berücksichtigt wird, wobei die älteren Preise immer weniger relevant sind. Betrachtet man die Zahlen 1, 2 und 3 (EURUSD 2 Stundenpläne), kann man sehen, dass der Abwärtstrend bei EURUSD während dieser Periode klar mit niedrigeren Höhen und tieferen Tiefständen klar ist. Während das anfängliche Baisse-Signal Anfang November von dem gleitenden Durchschnittskreuz gefangen wurde, sind alle gleitenden Durchschnittstypen anfällig für Anfälle von schmerzlichem Peitschen, wenn kleinere Rallyes auftreten. Die Idee besteht also darin, so viel wie praktische, falsche Überkreuzungen zu eliminieren, aber normale Filterungsversuche entweder keine positive Differenz zu machen oder im Fall des gewichteten gleitenden Durchschnitts ihre Anzahl erhöhen. Dies ist, wo die Methode der Verschiebung der gleitenden Durchschnitt hilft, das Rauschen, dass diese falschen Signale erzeugt zu mildern. Dies ist wahrscheinlich ein guter Punkt zu sagen, dass der gleitende Durchschnitt in diesem ersten Beispiel verwendet 89. Es gibt viele bevorzugte gleitende Durchschnitte, 20, 50, 100 amp 200, wobei die am häufigsten verwendeten, aber ich habe immer an die Relevanz von Fibonacci geglaubt Zahlen und daher ist meine Vorgabe auf 8,13,21,55,89 oder so hoch wie 144. Die schärfste Optimierung ist nicht auf Zahlen, die jedem Vermögenswert, sondern Zahlen, die kontinuierlich mit konsistenten Ergebnissen ohne ständige Revision verwendet werden kann angekommen . Dies bildet eine Methode der praktischen Anwendung, da der Intraday-Handel keine theoretische Übung ist. Zurück zum Beispiel oben, letrsquos Einführung der verschobenen Moving Average. Die Grafik in Abbildung 4 ist eine Rückkehr zum einfachen, 89-prozentigen gleitenden Durchschnitt wie in Abbildung 1, aber diesmal um 21 Perioden vorangetrieben und Sie können sofort sehen, welche positiven Auswirkungen es für den Handel hat - die Spot-Kurs-Crossover treten später auf. Obgleich dies bedeutet, daß bei ungültigen Bewegungen der Nachteil des Triggers schlechter ausfällt, wird dies durch die Reduzierung von Fehlbrüchen mehr als ausgeglichen. Wenn wir dies in einem statistischen Format für diesen Zeitraum und verwenden, nicht ein Handel oberhalb oder unterhalb, sondern eine enge durch den Durchschnitt, erhalten wir die Zahlen in der obigen Tabelle. Es ist aus diesem Beispiel klar, wie viel praktischer es ist, den Displaced Moving Average als Werkzeug für den Intraday-Handel zu nutzen, als es für die anderen 3 Typen ist. Während die obigen Beispiele 2 Stundendiagramme zeigen, kann diese Methode, Tendenz zu etablieren, aber lsquonoisersquo zu eliminieren, auf alle Zeitperioden von monatlichen bis hin zu stündlichen Charts angewendet werden und macht einen signifikanten Unterschied zur Genauigkeit, Trends zu erkennen und zu handeln. Die Letrsquos sehen schließlich EURUSD auf der Tages-Chart aus (Abbildung 5). Diesmal wird die Periode für den grundsätzlichen gleitenden Durchschnitt (blau) auf 144 erhöht und die Verschiebung (magenta) auf die zweite Linie angewandt, 34. Offensichtlich ist dies ein Werkzeug für den längerfristigen Traderinvestor, aber die displacementrsquos Auswirkung ist klar zu sehen. Wiederum ermitteln beide gleitenden Durchschnittswerte den Trend, aber die choppy Preisaktion im Juli und August 2011 beeinträchtigen die Wirksamkeit des einfachen gleitenden Durchschnitts, während die Displaced seltener gefangen wurde. Abschließend hoffe ich, dass dieser Artikel einen aktiveren aber flexibleren Ansatz für die Verwendung von gleitenden Durchschnitten bei der Ermittlung von intradaydaily Trends und deren Nutzung für den gewerblichen Handel anregt.
No comments:
Post a Comment